- Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
- Cilt: 14 Sayı: 3
- Borsa Endeksi Yönünün Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmini: BIST 100 Örneği
Borsa Endeksi Yönünün Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmini: BIST 100 Örneği
Authors : Kübra Akyol Özcan
Pages : 1001-1018
Doi:10.36362/gumus.1318650
View : 44 | Download : 34
Publication Date : 2023-10-09
Article Type : Research
Abstract :Borsa endeksleri ve menkul kıymetler için yön (artış veya azalış) tahmininde bulunmak yatırımcıların ve araştırmacıların uzun zamandır dikkatini çekmektedir. Geçmiş verilerle gelecek veriler arasındaki bağlantının kurulması bu tahmini zorlaştırmaktadır. Söz konusu bağlantı ekonometrik modeller veya yapay zekâ modelleri yardımıyla kurulmaktadır. Yapay zekâ modelleri ekonometrik modeller gibi katı varsayımlar gerektirmez, nitel ve nicel verileri kullanabilir. Bu çalışmada Ocak 2002 - Eylül 2022 tarihleri arasında aylık ortalama BIST 100 endeks değerleri alınarak, bir önceki aya göre artış gerçekleşen durumlar için "1”, azalış gerçekleşen durumlar için "0” şeklinde iki gruplu bir bağımlı değişken oluşturulmuştur. BIST 100, S&P 500, CAC40, FTSE10, NIKKEI225DAX, SHANGAICOMP, ONSUSD, USDTRY, VIX ve REPO değişkenlerinin 1. ve 2. gecikmeli değerleri bağımsız değişken olarak alınmıştır. Uygulamada BIST 100 endeksi için yön tahmininde Lojistik Regresyon Analizi (LR), Lineer Diskriminant Analizi (LDA), Naive Bayes Algoritması (NB), Rastgele Ormanlar Algoritması (RF), K-En Yakın Komşuluk Algoritması (KNN), Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları Algoritması (CART), Yapay Sinir Ağları (NNET), Gauss Çekirdek Fonksiyonu ile Destek Vektör Makineleri (SVM-RBF), Polinomiyal Çekirdek Fonksiyonu ile Destek Vektör Makineleri (SVM-POLY) olmak üzere toplam dokuz farklı makine öğrenme metodu kullanılmıştır. Sonuç olarak lineer yöntemlerin daha başarılı tahmin sonuçları ürettiği görülmektedir.Keywords : Bist 100, Makine Öğrenmesi, Endeks tahmini