- Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
- Issue: 42
- 21)ALTIN FİYATININ ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ
21)ALTIN FİYATININ ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ
Authors : Yasemin Keskin Benli, Ayşe Yildiz
Pages : 0-0
View : 13 | Download : 2
Publication Date : 2015-06-20
Article Type : Other
Abstract :Altın fiyatının tahmini literatür ve uygulamada uzun zamandır ilgi çeken bir konudur. Bu nedenle altın fiyatının öngörüsü için farklı yöntemler kullanılmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada da kendi gecikmeli değerlerine göre altın fiyatının belirlenmesi amacıyla zaman serisi yöntemlerinden basit üstel düzgünleştirme yöntemi, Holt’un doğrusal trend yöntemi, ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modeli ve yapay zeka yöntemi olan yapay sinir ağları kullanılmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Analizde İstanbul Altın Borsası’ndan alınan aylık ağırlıklı ortalama altın fiyatları ($/ons) kullanılmıştır. Veriler Ocak 1996-Aralık 2013 dönemini kapsamaktadır. Analiz sonucunda ARIMA modeli yapay sinir ağları modelinden daha başarılı bulunurken, yapay sinir ağları modelinin basit üstel düzgünleştirme yöntemi ve Holt’un doğrusal trend yöntemine göre daha başarılı bir tahmin performansı gösterdiği belirlenmiştirKeywords : Altın Fiyatı, , Basit Üstel Düzgünleştirme Yöntemi, Holt’un Doğrusal Trend Yöntemi, ARIMA Model