- İzmir İktisat Dergisi
- Vol: 13 Issue: 2
- FİNANSAL VEKTÖREL ZAMAN DİZİLERİNDE ÖZDEĞER-ÖZVEKTÖR ANALİZİYLE EŞZAMANLI VE GECİKMELİ DOĞRUSAL İLİŞ...
FİNANSAL VEKTÖREL ZAMAN DİZİLERİNDE ÖZDEĞER-ÖZVEKTÖR ANALİZİYLE EŞZAMANLI VE GECİKMELİ DOĞRUSAL İLİŞKİLERİN TESBİTİ
Authors : REŞAT KASAP
Pages : 163-171
View : 13 | Download : 4
Publication Date : 2016-07-25
Article Type : Other
Abstract :Bu çalışmada, vektörel zaman dizilerinde modelleme aşamasında, dizilerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan eşzamanlı ve gecikmeli doğrusal ilişkilerin tesbiti, iki farklı gerçek veri grubu üzerinde gösterilmiştir. Bunlardan birincisi, üç diziden oluşan Ziraat Bankası(TCZB)’nın verdiği kredi dizileridir. Diğeri ise, ABD Doları’nın BP(İngiliz Sterlini), DM(Alman Markı), SF(İsviçre Frangı), ve YEN(Japon Yeni)’e göre değişimlerini veren dört dizidir. Analizler sonucunda vektör AR(1) ile modellenen her iki grupdan; birincisinde doğrusal ilişkilerin her ikisinin de olmadığı, diğer veri grubunda ise her iki ilişkinin de var olduğu görülmüştür.Keywords :