Comparing the Performance of Stochastic Loss Reserving Methods for Different Loss Severity Distributions

Authors : Ezgi Nevruz, Yasemin Gençtürk

Pages : 86-95

View : 14 | Download : 8

Publication Date : 2017-12-30

Article Type : Research

Abstract :Bu çalışmada, ortalama mutlak yüzde hata kriteri ile stokastik hasar rezerv yöntemleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, değişen tutarlı bireysel hasarlar kullanılarak çeşitli dağılım varsayımları yapılan senaryolar altında hasar gelişim kareleri (sol-üst gelişim üçgenleri ve sağ-alt hedef üçgenler) benzetimle üretilmiştir. Bu hasar karesi üretme yönteminde, bir hasarın dağılımı ile bildirilme ve kapatılma gecikmelerine bağlı olarak bir hasarın meydana gelmesinden kapatılmasına kadar geçen süredeki gelişim süreci ele alınır. Hasar gelişim karelerinin benzetim ile üretilmesinden sonra, hasar rezervleri enflasyon-düzeltmeli zincir merviden yöntemi ve üç farklı logaritmik regresyon modeliyle tahmin edilmiştir. Rezerv yöntemlerinin performansı, hayat dışı sigortalarda bireysel hasar tutarlarının modellenmesinde sıklıkla kullanılan çeşitli dağılımlar için tahmini ve gerçek hasar rezervleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Logaritmik regresyon modellerinin, belirlenen senaryolar için çoğunlukla zincir merdiven yönteminden daha iyi performans gösterdiği görülmüştür.
Keywords : Hasar gelişim üçgeni, değişen hasar tutarı, enflasyon-düzeltmeli hasar, zincir merdiven yöntemi, logaritmik regresyon modelleri.