Mevsimsel Kesirli Bütünleşik Akgürültü Sürecinde Otokorelasyonlu Regresyon Yöntemi

Authors : Erol Eğrioğlu, Süleyman Günay

Pages : 75-83

View : 30 | Download : 11

Publication Date : 2007-07-13

Article Type : Research

Abstract :Mevsimsel kesirli bütünleşik zaman serileri için son yıllarda az sayıda çalışma literatürde yer almaktadır. Mevsimsel kesirli bütünleşik zaman serilerinde fark parametresinin tahmini için logaritmik periodograma dayalı bazı yarı parametrik tahmin yöntemleri önerilmiştir. Logaritmik periodograma dayalı yöntemler, genellikle mevsimsel kesirli bütünleşik serilerin spektral yoğunluk fonksiyonunun özelliklerinden esinlenmektedir. Spektral yoğunluk fonksiyonu yerine, bu fonksiyonla aynı bilgiyi taşıyan otokorelasyon fonksiyonundan yararlanmak da mümkündür. Bu çalışmada mevsimsel kesirli bütünleşik akgürültü sürecinde örneklem otokorelasyon katsayılarına dayalı yeni bir tahmin yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntem bir benzetim çalışması yardımıyla daha önceki yöntemler ile karşılaştırılarak, üstün yönleri belirlenmiştir.
Keywords : Mevsimsellik, Mevsimsel Kesirli Bütünleşik Zaman Serileri, Mevsimsel Kesirli Fark Parametresi, Otokorelasyon Regresyonu