MIDAS ve MF-VAR Modelleri ile GSYH Ön Tahmini

Authors : Merve Aytekin, Furkan Emirmahmutoglu

Pages : 1-22

View : 29 | Download : 17

Publication Date : 2021-07-31

Article Type : Research

Abstract :Küreselleşen dünya ekonomisi ve yaşanan teknolojik gelişmeler, ekonominin konjonktürel durumunun tespiti doğrultusunda uygun ekonomi politikalarının olabildiğince erken zamanda üretilme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla Eurostat öncülüğünde başlatılan çalışmaların başında, ekonominin mevcut durumu hakkında bilgi sağlayan temel göstergelerden olan GSYH ön tahmin çalışmaları yer almaktadır. Ön tahmin uygulamaları ile üç aylık GSYH'nin eldeki mevcut veriler kullanılarak ekonometrik modeller aracılığıyla nihai tahmin döneminden daha erken zamanda hesaplanmasına imkan sağlanmıştır. Bu çalışmada da GSYH çeyreklik büyüme oranının referans dönemin sona ermesinden 45 gün sonra elde edilmesine yönelik Türkiye uygulaması gerçekleştirilmiştir. t+45 anında GSYH'nin ön tahmininin hesaplanma aşamasında ilk olarak, iktisadi teori çerçevesinde GSYH ile ilişkili 28 tane gösterge belirlenerek göstergelerin zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Ön tahmin hesabında, farklı frekanslı verilerde yer alan tüm bilgiyi kullanarak aynı anda modellenmesine olanak sağlayan Almon Polinomlu MIDAS regresyon modelleri ile göstergelerin dinamik etkilerinin denklem sisteminde incelendiği MF-VAR modelleri kullanılmıştır. Belirtilen iki farklı modelden ön tahminler elde edilmiş olup modellerin karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilmiştir. Tahmin uzunluklarının tahmin performansına etkisini de değerlendirmek amacıyla örneklem dışı tahminlerde 1 yıllık süreyi kapsayan 4 çeyrek dönem için tahminler elde edilerek RMSE değerleri incelenmiştir. Sonuç olarak kısa ve uzun dönem tahminlerinde MIDAS modellerinin MF-VAR modellerinden daha iyi performansa sahip olduğu ileri sürülebilir.
Keywords : Büyüme Oranı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, MF-VAR Modelleri, MIDAS Modelleri, Ön Tahmin