ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Authors : Faik Bilgili

Pages : 37-53

View : 13 | Download : 5

Publication Date : 2001-12-31

Article Type : Research

Abstract :Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.
Keywords : arıma ve var modelleri, tahmin başarıları, faiz oranı, enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı