Borsa Endekslerinin Birbirleriyle Etkileşimi ve Endeks Yönünün Tahmini: BİST100 Üzerine Bir Uygulama

Authors : Ali Can Demirel, Adalet Hazar

Pages : 1-8

View : 29 | Download : 8

Publication Date : 2021-06-30

Article Type : Research

Abstract :Küreselleşmenin etkisi her alanda olduğu gibi sermaye piyasalarında da kendini göstermektedir. Hisse senedi fiyatları, tahvil fiyatları, endeks hareketleri gibi göstergeler, iç pazardaki faktörlere bakılarak tahmin edileceği gibi dış pazarda meydana gelen değişimlerden de etkilenmektedir. Yatırımcılar, katlanabilecekleri riskleri öngörmeleri halinde alım-satım işlemlerini bu yönde arttırıp, azaltabilirler. Yatırımcılar için öngörülmek istenen bilgilerden biri de borsa endeks hareketleridir. Bu çalışmada, etkin ve büyüklük sıralamalarında önde gelen DOW 30, DAX, FTSE 100 ve EURO STOXX 50 endekslerinin 2014-2019 yılları günlük hareketleri alınarak, BIST 100 endeksi hareket yönleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Girdi değişken olarak kullanılan endeks hareketlerinin yönleri artış ve azalış olarak sınıflandırılmıştır. Son yıllarda özellikle sınıflandırma problemlerinde başarısı yüksek olan ve öğrenmeye dayalı kullanılan yöntemlerden biri olan yapay sinir ağları, yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda BIST 100 endeksi değişim yönleri %59,57 başarı oranıyla doğru tahmin edilmiştir.
Keywords : Yapay Sinir Ağları, BIST 100 Endeks Hareketleri Tahmini, Derin Öğrenme