HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

Authors : Selahattin Yavuz

Pages : 123-140

View : 18 | Download : 9

Publication Date : 2010-08-12

Article Type : Other

Abstract :Doğrusal regresyon modellerinde en küçük kareler yönteminin başarılı bir biçimde uygulanıp istenilen sonuçları verebilmesi için bazı varsayımların sağlanması gerekir. Bu varsayımlardan biri ardışık hata terimi değerlerinin birbirinden bağımsız olmasıdır. Yani hata terimi değerleri arasında otokorelasyon bulunmamasıdır. Bu varsayımın sağlanmaması durumunda en küçük kareler yöntemiyle bulunan tahminler sapmalı, t ve F gibi testler olduğundan büyük çıkıp güvenilirliğini yitirirler. Bu çalışmada doğrusal regresyon modellerinde otokorelasyon sorunu, otokorelasyonun saptanması yöntemlerinden; grafik yöntemi, sıra testi, DurbinWatson testi, Von-Neumann oran testi, Ki-kare otokorelasyon testi üzerinde durulduktan sonra bir doğrusal modelde otokorelasyon olması durumunda modelin nasıl tahmin edileceği yöntemi anlatılmıştır. Bu yöntem çok değişkenli bir regresyon modeline uygulanmıştır.
Keywords : Regresyon, Otokorelasyon, Parametre Tahmini