Borsa İstanbul Endekslerinin Dolar, Euro, Altın ve Brent Petrol Değişkenleriyle Birliktelik Analizi

Authors : Zehra Berna Aydın, Edanur Gündoğdu

Pages : 105-118

Doi:10.37093/ijsi.1339748

View : 100 | Download : 112

Publication Date : 2024-04-30

Article Type : Research

Abstract :Günümüz rekabet şartlarında verilerden doğru tahminler yapmak yatırımcılar için önemli hale gelmiştir. Bilgi ve teknolojideki gelişmelerle verinin çeşitlilik göstermesi modern istatistik tekniklere ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bu tekniklerle veri içerisinde bilinmeyen gizli ilişkileri belirleme ve tahmin her geçen gün arttırmaktadır. Veri madenciliği pek çok alanda uygulandığı gibi finans alanında da kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veri seti 02.01.2018-27.06.2023 dönemleri arasında yayınlanan 1423 işlem gününden oluşmaktadır. Veri madenciliği tanımlayıcı modellerinden birliktelik kuralı analizi Fp Growth Algoritması ile günlük bültenlerde yayınlanan BİST30 Endeksi, BİST100 Endeksi, Dolar Kuru, Euro Kuru, Altın ve Brent Petrol değişkenleri arasındaki birlikte değişimi tespit edilmeye çalışılmıştır. Birliktelik analizi sonucunda 20 birliktelik kuralı üretilmiş olup en iyi 10 birliktelik kuralı elde edilmiştir. 0,99 güven ölçütünde PETROL, ALTIN, BİST30, BİST100 değişkenleri, 0,98 güven ölçütünde PETROL, EURO, BİST30, BİST100 değişkenleri, 0,97 güven ölçütünde ise USD, EUR, BİST30, BİST100 ve USD, ALTIN, BİST30, BİST100 ayrıca EUR, BİST30, BİST100 ve USD, BİST30, BİST100 arasında belirgin birliktelik görülmüştür.
Keywords : Borsa, Menkul Kıymet Borsaları, Veri Madenciliği, Birliktelik Analizi, Fp-Growth Algoritması