The Impacts of Diversification Strategies of Turkish Banks on Their Profitability and Risk: A Panel Data Analysis

Authors : Yetkin Çinar, Gökçe Gürsel, Sevgi Eda Tuzcu

Pages : 1141-1168

Doi:10.1501/SBFder_0000002529

View : 25 | Download : 12

Publication Date : 2018-11-23

Article Type : Research

Abstract :Bu makale; 2005-2016 döneminde Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan mevduat bankalarının gelir, ürün (kredi) ve sektör üzerindeki çeşitlendirme eğilimlerini ortaya koymakta ve aynı zamanda bu stratejilerin bankaların karlılık ve riskleri üzerindeki etkilerini ölçmektedir. Analiz dönemi içerisinde yer alan 2008-2009 yılları kriz dönemi olarak ele alınmış ve bir kontrol değişkeni olarak kabul edilmiştir. Performans veya karlılık, kar / varlıklar oranı ile ölçülürken, riskin bir göstergesi olarak ise sorunlu kredilerin doğal logaritması kullanılmıştır. Çalışma, çeşitlendirme ölçütünü Entropi adı verilen bir yöntemle grup içi ve gruplar arası bileşenlerine ayırarak ve Türk bankacılık sektörünün son dönem çeşitlendirme stratejilerinin sektör karlılığı ve riski üzerindeki etkilerini ortaya koyarak ilgili yazına katkıda bulunmaktadır. Elde edilen bulgulardan, özellikle grup içi bileşeninde baskın olmak üzere, gelir ve ürün çeşitlendirmesinin karlılığı arttırıp riski azalttığı; sektör çeşitlendirmesinin ise tersine karlılığı azaltıp riski arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Keywords : Çeşitlendirme, Banka Performansı, Banka Riski, Entropi Modeli, Panel Veri Analizi