ÇOKLU REGRESYON, ARIMA VE YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA FİYAT TAHMİN VE ANALİZİ

Authors : Burak Arslan, Irfan Ertuğrul

Pages : 331-353

Doi:10.11611/yead.988146

View : 11 | Download : 4

Publication Date : 2022-03-22

Article Type : Research

Abstract :Türkiye’de EPİAŞ aracılığıyla işletilen ve operasyon süreçlerinden birisi olarak elektrik piyasalarında arza çıkan her birim elektrik için arz ve talep dengesine göre piyasa takas fiyatı oluşmaktadır. Piyasa takas fiyatı saatlik olarak oluşmakta katılımcılara ve halka açık olarak şeffaf platformlarda bildirilmektedir. Bu çalışmada R istatistik paket programı kullanılarak çoklu regresyon yöntemi ve yapay sinir ağı modelleri; Eviews paket programı ile ise ARIMA yöntemi kullanılarak geçmiş piyasa fiyatının analizi ve tahmini gerçekleştirilmiştir. Çoklu regresyon ve yapay sinir ağları yöntemleri ile piyasa fiyatını doğrudan etkileyen etmenler bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. ARIMA yönteminde ise verinin geçmiş değerleri referans olarak alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan analiz yöntemleri sonucunda en iyi performansın sırasıyla yapay sinir ağları, çoklu regresyon yöntemi ve ARIMA yönteminden elde edildiği belirlenmiştir.
Keywords : Çoklu Regresyon, ARIMA, Yapay Sinir Ağları, PTF