TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Authors : Melike Torun, Erdinç Altay

Pages : 179-200

Doi:10.11611/yead.524106

View : 13 | Download : 5

Publication Date : 2019-03-01

Article Type : Research

Abstract :Ticari bankaların öncelikli görevlerinden biri olan kredi verme işlemi, kredilerin geri ödenmemesi sonucu hem bankacılık sektörünü hem de domino etkisi ile reel sektörü olumsuz etkileyen bir sarmala dönüşmektedir. Sorunlu kredilerin ülke ekonomisindeki önemi açısından, sorunun teşhis edilerek, çözüm önerileri üretebilmesi amacıyla, bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe, 2008-2015 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz devam eden 25 ticari bankanın sorunlu kredilerine sebep olan mikro (bankaya özgü) ve makro (ekonomiye özgü) değişkenler araştırılmıştır. Analiz yöntemi olarak dengeli statik panel veri analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilgili dönemde Türk ticari bankalarındaki sorunlu krediler üzerinde istatistiki olarak anlamlı olan makro değişkenler olarak; enflasyonun, işsizlik oranının, reel döviz kurunun, GSMH büyüme hızının, Euro bölgesine ait GSMH büyüme hızının ve BIST Endeksinin gösterilebileceği, mikro değişkenler olarak da; reel efektif faiz oranının, sermaye yeterlilik rasyosunun, tüketici kredilerinin payının, mevduatın krediye dönüşüm oranının, personel giderlerinin aktiflere oranının ve Banka Aktif/ Sektör Aktif Toplamının (banka büyüklüğü) gösterileceği sonucuna ulaşılmıştır. Sorunlu krediler ile banka büyüklüğünü temsil eden bir diğer oran olan Banka Kredi/ Sektör Toplam Kredi oranı ile Türk parası kredilerinin payı, aktif ve öz sermaye karlılığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Keywords : Sorunlu Krediler, Ticari Bankalar, Türk Bankacılık Sektörü