BASEL II DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILAN KREDİ RİSKİ MODELLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Authors : Volkan Dayan Sibel Karğin

Pages : 0-0

Doi:10.19168/jyu.63394

View : 15 | Download : 4

Publication Date : 2013-06-01

Article Type : Other

Abstract :Son yıllarda risk yönetimi bankaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bankalar faaliyetlerinde birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde özellikle kredi riskinin azaltılması bankacılık sektörünün önemli konularından bir tanesidir. Bankalarda etkin ve doğru karar almayı sağlayan kredi riski modelleri oluşturulmalıdır. Literatürde kredi portföyü riskini ölçen birçok model bulunmaktadır. Bu çalışmada Basel II standartlarına da uyumlu olan tescilli modeller ve yoğun (indirgenmiş) modellere yer verilmiştir. Son olarak kredi riski yönetim modellerinin benzer ve farklı yönleri incelenmiştir. Bu incelemelerde veri kaynakları, kredi volatiliteleri, korelasyonları, düzelme oranları, sayısal yöntemler, faiz oranları, risk sınıfları dikkate alınmıştır.
Keywords : kredi, risk, ölçüm, modelleme, Basel II