- Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
- Vol: 8 Issue: 2
- Kapula ile Küresel Borsa İndeksleri Arasındaki Bağımlılığın Araştırılması
Kapula ile Küresel Borsa İndeksleri Arasındaki Bağımlılığın Araştırılması
Authors : Murat Gül, Merve Akşen
Pages : 230-242
View : 6 | Download : 3
Publication Date : 2018-12-31
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışma uluslararası borsalar arasındaki bağımlılığı nispeten yeni fakat hızla gelişen bir yaklaşım olan kapulaları kullanarak incelemektedir; bu da hem bağımlılık yapısının hem de bağımlılığın derecesini incelememize olanak sağlamaktadır. Kapulanın önemi marjinal dağılımın biçimine bakmadan, rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapılarını modellemesi ve yakalamasıdır. Korelasyon ölçüleri bağımlılığın derecesini yansıtır ancak bağımlılığın yapısını ve şeklini yansıtmaz. Kapula modelleri aynı dağılım ailesine ait olmayan ve heterojen olan marjinal dağılımlara dayalı olarak çok değişkenli dağılımlara izin verirler. Böylelikle araştırmacı sadece mevcut çok değişkenli dağılımları göz önünde bulundurmaktan kurtulur. Bu çalışmanın amacı kapulaların avantajlarını kullanarak, dünyada en çok işlem hacmine sahip FTSE-100, S&P-500, Nasdaq, Nikkei-225 gibi küresel borsa indeksleri arasındaki bağımlılığı kapula ile araştırmak ve indeksler arasındaki bağımlılığı uygun kapula ile modellemektir .Keywords : Kapula, Borsa