- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
- Vol: 4 Issue: 1
- SERMAYE PİYASALARINDA ALGORİTMİK VE YÜKSEK FREKANSLI İŞLEM STRATEJİLERİ
SERMAYE PİYASALARINDA ALGORİTMİK VE YÜKSEK FREKANSLI İŞLEM STRATEJİLERİ
Authors : Mehmet Sinan Çelik, Mutlu Başaran Öztürk
Pages : 77-85
Doi:10.56574/nohusosbil.1130261
View : 23 | Download : 8
Publication Date : 2022-06-28
Article Type : Other
Abstract :Bilinilirliği artarak devam eden algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlere ilişkin uygulanan stratejiler hem yatırımcıların hem de araştırmacıların dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Yatırımcılar nasıl bir piyasada işlem yapıldığını piyasada hangi katılımcıların yer aldığını bilmek isteyebilirler. Araştırmacılar ise söz konusu işlemlerin piyasada nasıl gerçekleştirildiğini, piyasayı nasıl etkilediğini açıklamaya çalışırlar. Çalışmamızda, Algo/HFT işlemlerinin yapay zeka kullanılarak nasıl gerçekleştirildiği, Algo/HFT işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ne gibi stratejilerin kullanıldığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yazın taraması yapılarak Algo/HFT işlemlerindeki kullanılan stratejiler tespit edilmiş, nasıl uygulandığı açıklanmıştır. Algo/HFT işlemleri uygulanırken yatırımcılar farklı stratejiler kullanmaktadır. Söz konusu stratejilerin nasıl uygulandığı yatırımcılar ve araştırmacılar için önem arz etmekte olup çalışmamız konu ile ilgili tespitler sunmaktadır. Çalışmanın, Algo/HFT işlemlerinin Borsa İstanbul’da uygulanmasının oldukça yeni olması sebebiyle öncü çalışmalardan birisi olacağı beklenmektedir. Ayrıca bu yönüyle literatürde oluşan kavram karışıklığının giderilmesine de katkı sunabilecektir.Keywords : sermaye piyasaları, algoritmik işlemler, yüksek frekanslı işlemler