- Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 9 Issue: 4
- Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi
Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi
Authors : Namık Kemal Erdoğan
Pages : 49-54
View : 10 | Download : 5
Publication Date : 2017-11-30
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007 ile 2017 yılları arasındaki günlük verileri kullanılarak Borsa İstanbul indeksi (BİST100) ve Altın Ons fiyatlarını R/S, V/S ve Periodogramanalizi kullanılarakHurst üstelini hesap - lamaktır.Zaman serilerindeki uzun dönemli bellek yapısını belirlemek için dönüştürülmüş genişlik (R/S), dö - nüştürülmüş varyans (V/S) ve yarı parametrik nitelikteki periodogram analizi geliştirilerek Hurst üsteli tah - min edilmiştir. Çalışmada BİST100 indeksi günlük getiri değerleri ve Altın ons fiyatlarını tahmin etmek için, R istatistik paket programı kullanılmıştır. Hurst üsteli tahmin sonuçları, BİST100 indeksi ve Altın Ons fiyatları serilerinin uzun dönemli bellek yapısı taşıdığı gözlemlenmiştirKeywords : Fraktal analiz, Hurst üsteli, Kendine benzerlik, Kendini andırırlık, Fraktal market hipotezi