- Muhasebe ve Finansman Dergisi
- Issue: 29
- İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi
İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi
Authors : Hakan Aygören
Pages : 197-205
View : 8 | Download : 7
Publication Date : 2006-01-01
Article Type : Research
Abstract :Finansal piyasalarda fiyat davranış özellikleri yatırımcıların yatırım kararlarında önemli rol oynar. Fiyat değişimlerinin dağılımı, oynaklık tahmini gibi analizler daha doğru yatırım kararlarının verilmesinde katkı sağlar. Bu çalışmada amaçlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) davranış özel-liklerini Monte Carlo simülasyon tekniği yardımıyla gözlemlemektir. Çalışmada elde edilen simülasyon sonuçları yatırımcılara İMKB davranış tahmini yerine İMKB davranışının karakteristik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Araştırmada, Monte Carlo simülasyonu ile fiyat hareket davranışını ifade eden modelin davranış özellikleri arasında önemli farklılıklar gözlemlenmiş ve finansal çevrelerde oldukça sık kullanılan fiyat hareket davranış modelinin gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Keywords : Monte Carlo simülasyonu, fiyat hareket davranışı, İMKB