- Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
- Issue: 28
- DOĞRUSAL OLMAYAN OTOREGRESİF ZAMAN SERİLERİ MODELLERİNİN KESTİRİMİ
DOĞRUSAL OLMAYAN OTOREGRESİF ZAMAN SERİLERİ MODELLERİNİN KESTİRİMİ
Authors : Öznur Işçi
Pages : 205-218
View : 12 | Download : 7
Publication Date : 2012-12-01
Article Type : Other
Abstract :Doğrusal olmayan zaman serileri için parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, parametrik yöntemlerden otoregresif (AR) ve kendinden eşik değerli (SETAR) modelleri, parametrik olmayan yöntemlerden ise toplamsal regresyon modeli (ARM) kullanılmıştır. Parametrik olmayan regresyon teknikleri hatalardaki otokorelasyonun varlığına genellikle duyarlıdırlar. Bu duyarlılığın pratik sonuçları düzeltme parametresinin uygun seçimiyle açıklanır. Bu bağlamda mevcut literatürdeki splayn düzeltme yöntemini esas alan backfitting algoritması incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’deki ihracat birim değer endeks verisi, AR, SETAR ve ARM modelleri ile tahmin edilerek uygun model belirlenmeye çalışılmıştır.Keywords : Zaman serisi, AR modeli, SETAR modeli, ARM modeli