- İşletme Bilimi Dergisi
- Vol: 5 Issue: 3
- Genetik Algortima ile Portföy Seçiminde Kriz Dönemi Etkisi, BİST-30’da Bir Uygulama
Genetik Algortima ile Portföy Seçiminde Kriz Dönemi Etkisi, BİST-30’da Bir Uygulama
Authors : Sedat Durmuşkaya, Kenish Garayev
Pages : 173-187
Doi:10.22139/jobs.328992
View : 14 | Download : 3
Publication Date : 2017-12-27
Article Type : Research
Abstract :Amaç: Çalışmada temel amacımız, portföy optimizasyonunda genetik algoritma kullanımının finansal kriz dönemleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Yöntem: Genetik algoritma kullanımının kriz dönemlerindeki etkinliğini ortaya koyabilmek adına, çok amaçlı genetik algoritma yöntemi kullanılarak portföy optimizasyonuna çalışılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucu elde edilen bulgular dönemler itibariyle farklılıklar göstermiştir. Kriz döneminde (2008-2011) portföye en fazla hisse senedi (9) dahil edilmiştir. Kriz öncesi dönemde en fazla getiri sağlayan portföyün yaklaşık 2 ile 3 hisse senedinden oluştuğu görülmüştür. Kriz sonrası dönemde ise en önemli özellik hisse senetlerinin aylık getirilerinde önemli bir artışın olmasıdır. Tüm dönemler itibariyle baktığımız zaman ise optimum portföyün yaklaşık olarak 5 veya 6 hisseden oluştuğu portföyler olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda çok amaçlı genetik algoritma kullanımının, kriz dönemlerine duyarlı olduğu ve portföy optimizasyonunda olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.Keywords : Genetik Algoritma, Borsa İstanbul, Portföy Seçimi, Optimizasyon Teknikleri