- İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
- Vol: 13 Issue: 2
- Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi
Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi
Authors : Övgücan Karadağ Erdemir, Meral Sucu
Pages : 61-77
View : 12 | Download : 5
Publication Date : 2020-12-31
Article Type : Research
Abstract :Finansal ve aktüeryal bağımlılık modellemesi çalışmalarında sıklıkla tercih edilen eliptik kopulalar, dinamik bağımlılık modellemesi elde etmek ve kuyruk bağımlılığı ile eliptik bağımlılığın modellenebilmesi gibi çeşitli nedenler ile düzenlenebilir. Düzenlenmiş sözde-kopula ile esnek bir bağımlılık modellemesi elde edilir. Bu çalışmada, düzenlenmiş sözde-kopula fonkiyonlarının düzenlemeden sonra da sözde-kopula fonksiyonu özelliğini koruduğu gösterilmiş ve bu fonksiyonların elde edilme aşamaları verilmiştir. Uygulama bölümünde, sözde-kopula fonksiyonlarının düzenlenmesinin etkinliği perspektif ve izohips eğrileri ile incelenmiş ve düzenlemenin sağladığı fayda, düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modelleri yardımıyla gösterilmiştir.Keywords : Bağımlılık, Düzenlenmiş sözde-Gauss kopula, Eliptik kopula, Kuyruk bağımlılığı, Sözde-gözlemler