- İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
- Vol: 5 Issue: 2
- Risk Measures and Risk Capital Allocation
Risk Measures and Risk Capital Allocation
Authors : Uğur Karabey
Pages : 32-42
View : 11 | Download : 6
Publication Date : 2012-06-01
Article Type : Research
Abstract :Risk Ölçümleri ve Risk Sermayesi Dağıtımı Riskin ölçülmesi ve dağıtılması portföy/risk yönetiminde karsılasılan temel sorunlardır. Birçok risk ölçümü risklerin ölçülmesi için çözümler sunar. Fakat son yıllarda risk ölçümleri önemli ölçüde elestirilmis ve ortaya tutarlı risk ölçümleri olarak adlandırılan yeni bir yaklasım çıkmıstır. Aynı zamanda risk dağıtımı çesitlendirmeden kaynaklanan faydaların portföyü olusturan birimlere dağıtımını yapar. Bu çalısmada risk ölçüm ve risk dağıtım yöntemlerini doğru seçen yöneticilerin daha iyi bir risk yönetimi sağlayabileceğini gösterdikKeywords : risk ölçümleri, risk dağıtımı, Black-Scholes modeli