- İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
- Vol: 4 Issue: 1
- Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi hesabı
Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi hesabı
Authors : Murat Büyükyazici, Erbil Taşar
Pages : 1-8
View : 13 | Download : 5
Publication Date : 2011-03-01
Article Type : Research
Abstract :Bu çalmada, son yllarda finans sektöründe yaygn olarak kullanlan riske maruz de#er (Value-at-Risk, VaR) risk ölçüsü ile toplam hasar fazlas reasürans yöntemi altnda beklenen ve standart sapma prim ilkeleri açsndan sigortacnn maruz kalaca# toplam ödemeyi Monte Carlo stokastik optimizasyon yöntemi ile minimize ederek sigortac için optimal saklama paynn hesaplanmas incelenmitir. Böylece analitik çözümün elde edilemedi#i durumlarda optimal saklama paynn Monte Carlo stokastik optimizasyon yöntemi ile elde edilebilece#i gösterilmitir.Keywords : Reasürans, Toplam hasar fazlası, Optimal saklama payı, Riske maruz değer (VaR), Monte Carlo optimizasyon, Stokastik optimizasyon.