- İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
- Vol: 9 Issue: 2
- Destek Vektör Makineleri ile Borsa Endekslerinin Tahmini
Destek Vektör Makineleri ile Borsa Endekslerinin Tahmini
Authors : Cem Kartal
Pages : 1394-1418
Doi:10.15869/itobiad.673015
View : 12 | Download : 6
Publication Date : 2020-06-30
Article Type : Research
Abstract :Destek Vektör Makineleri (DVM) en popüler makine öğrenme algoritmalarından birisidir. Bu çalışmada BIST100 endeksi ile birlikte dünyanın önde gelen borsa endekslerinden S&P 500, DAX ve NIKKEI 225 endekslerinin getiri yönlerinin sınıflandırılmasında bir makine öğrenme tekniği olan DVM’lerin kullanılması ve bu tekniklerin tahmin (sınıflandırma) performanslarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla DVM’ler, borsa endekslerinin "yükseliş” ve "düşüş” trendlerinin modellenmesinde kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada, makroekonomik değişkenlerin borsa endekslerine olan etkileri analiz edilmiştir. Çalışmanın veri seti, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 01.01.2013 – 30.11.2019 dönemleri arasındaki aylık olarak 82 adet gözlem değerini içermektedir. Bu gözlem değerlerinin 70 adedi (%85’i) algoritmanın modellenmesi (eğitim) için, 12 adedi (%15’i) ise sınıflandırma (test) için kullanılmıştır. Çalışma sonucunda modelin yükseliş yönlü tahminlerde sınıflandırma başarısının iyi olduğu, ancak düşüş yönlü tahminlerinde aynı başarıyı göstermediği ortaya çıkmıştır.Keywords : Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma, Destek Vektör Makineleri, Yatırım Kararları, Finansal Tahmin