- Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
- Vol: 11 Issue: 20
- ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR ...
ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Authors : Mehmet APAN, Ahmet ÖZTEL, İsmail Fatih CEYHAN
Pages : 296-316
Doi:10.20990/kilisiibfakademik.458192
View : 16 | Download : 3
Publication Date : 2019-05-29
Article Type : Other
Abstract :. Bankaların finansal performanslarını değerlendirmede CAMELS (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, S ensitivity) modeli, oldukça kullanışlı bir modeldir. Bileşenlerin ölçülebilirliği ve hesaplamaların kolay olması bu modeli yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. CAMELS bileşenlerine ve bunların alt kriterlerine ağırlık değerleri atanması önemli bir yer tutmaktadır. Ağırlıkların değişmesinin performans sıralamasının değişmesine yol açtığı göz önüne alındığında, ağırlıklama önemli bir sorun oluşturmaktadır. Literatürde ağırlıklama için henüz genel geçerli bir kural ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, ağırlıklama için objektif bir yöntem olan Entropi yöntemi önerilmektedir. Böylece, Entropi ağırlıklamaya dayalı yeni bir CAMELS modeli ortaya koyulmuştur. Uygulama olarak Türkiye’de faaliyet gösteren sahiplik yapısı açısından mevduat banka gruplarının 2002-2016 dönemi performansları analiz edilmiştir. Herhangi uzman veya karar verici görüşüne yer vermeden tamamen objektif bir analiz yapılmıştır. Araştırma döneminde, toplam CAMELS skorlarına göre KSMB (Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları) grubu, ÖSMB (Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) ve YSMB (Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları) gruplarına göre daha iyi bir finansal performans gösterdikleri tespit edilmiştir.Keywords : Türk Bankacılık Sektörü, CAMELS, Entropi, Sahiplik Yapısı, Performans Değerlendirme