- Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 38 Issue: 2
- TREND DETECTION THROUGH SEGMENTATION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL
TREND DETECTION THROUGH SEGMENTATION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL
Authors : Özler Özgür
Pages : 267-295
Doi:10.17065/huniibf.530209
View : 8 | Download : 3
Publication Date : 2020-06-29
Article Type : Research
Abstract :Gizli değişkenler kavramından yararlanan ve pratikte sıklıkla kullanılan iki model bulunmaktadır. Bunlar gizli Markov modeli ve Markov rejim değişikliği modelidir. Ekonometri alanında Markov rejim değişikliği modelini uygulayan çok sayıda rejim değişikliği çalışması olmasına rağmen, ekonometrik zaman serilerindeki rejimleri incelemek için gizli Markov modelini kullanan çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada, dört yüksek frekanslı zaman serisine ayrık gizli Markov modeli uygulanmış ve modellemede dönüştürülmüş ayrık veri kullanılmasına rağmen, gizli Markov modelinin iki ya da daha fazla rejimi oldukça iyi tanımladığı görülmüştür. Sonuç olarak ayrık gizli Markov modelinin rejimleri etkili bir şekilde tanımlayabildiği, böylece trendleri belirleyip seriyi segmentleyebildiği sonucuna varılmıştır.Keywords : Saklı Markov Modeli, rejim değişikliği, trend belirleme, segmentasyon, örüntü_tanıma