- Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 36 Issue: 4
- TÜRKİYE EKONOMİSİ FİYAT KATILIKLARININ FAVAR MODELİ İLE ANALİZİ
TÜRKİYE EKONOMİSİ FİYAT KATILIKLARININ FAVAR MODELİ İLE ANALİZİ
Authors : Bige Küçükefe, Dündar Murat Demiröz
Pages : 75-94
Doi:10.17065/huniibf.292785
View : 18 | Download : 5
Publication Date : 2018-12-30
Article Type : Research
Abstract :Fiyatların ve ücretlerin katı olduğu varsayımı üzerine inşa edilmiş Yeni Keynesyen iktisat teorisine göre para nötr değildir ve parasal genişleme ekonomide reel sonuçlar üretir. Her ne kadar toplulaştırılmış veriler fiyat katılığı varsayımını desteklese de, mikro veriler incelendiğinde toplulaştırılmamış fiyatların geleneksel olarak varsayılandan çok daha değişken olduğu görülmüştür. Makro ve mikro veriler arasındaki bu uyumsuzluğu açıklamak için, bir FAVAR modeli (Bernanke, Boivin ve Eliasz, 2005) geliştirilmiş ve fiyat değişimlerinde sektöre özgü ve ortak bileşenlerin payı 2005:01-2014:12 ekonomik verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Yaptığımız bu analize göre, Türkiye’de fiyatların belirlenmesinde ortak bileşenlerin payı, yüksek bir fiyat katılık derecesine imkan vermeyecek kadar büyüktür.Keywords : Fiyat Katılıkları, FAVAR, Yeni Keynesyen Ekonomi