- Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
- Vol: 19 Issue: 4
- MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşim...
MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Authors : Ethem Kiliç, Müslüm Polat
Pages : 1463-1479
Doi:10.21547/jss.706726
View : 8 | Download : 4
Publication Date : 2020-10-30
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmanın amacı MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olup olmadığı araştırmaktır. Aynı zamanda MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini de incelemektir. Yöntem olarak VAR-EGARCH yönteminin kullanıldığı çalışmada 04.01.2004 ile 29.12.2019 dönemine ait haftalık veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak MIST ülkelerinden her bir ülkenin hisse senedi piyasası ile döviz kuru arasın getiri ve volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur.Keywords : Hisse senedi piyasası, Döviz Kuru, VAR-EGARCH, MIST