- Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi
- Vol: 3 Issue: 1
- Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü
Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü
Authors : Cihan Asar, Aytekin Çibik
Pages : 58-69
View : 15 | Download : 11
Publication Date : 2022-05-18
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada, Opsiyon fiyatlama yöntemlerinden Black Scholes denkleminin sonlu eleman çözümleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde finansal bilgiler verilmiştir. Daha sonrasında Black Scoles kısmi diferansiyel denklemi incelenmiştir. Denklemin iki dayanak varlık üzerindeki hali verilerek sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü incelenmiştir. Modelin çözümü için geliştirilen kod ile örnekte verilen opsiyon sözleşmesi için farklı volatiliteler kullanılarak opsiyon fiyatına ilişkin kontur grafikleri ve ağ örgüleri elde edilmiştir. Çıkarılan sonuçlardan opsiyon üzerine risk değerlemesi yapılmıştır.Keywords : Black Scholes denklemi, Sonlu Elemanlar Yontemi, Opsiyon Sözleşmeleri, Adaptif Ağ