- Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
- Vol: 9 Issue: 16
- Stokastik Süreçlerle En İyi Basit Hareketli Ortalamanın Belirlenmesi
Stokastik Süreçlerle En İyi Basit Hareketli Ortalamanın Belirlenmesi
Authors : Deniz Ilalan
Pages : 59-67
Doi:10.14784/marufacd.305567
View : 14 | Download : 5
Publication Date : 2017-01-01
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada en gözde teknik analiz indikatörlerinden birisi incelenmiş ve veriye en iyi uyan basit hareketli ortalama belirlenmeye çalışılmıştır. Burada, ortalamanın zamana bağlı olduğu genel bir ortalamaya dönen stokastik süreçten faydalanılmıştır. Veri basit hareketli ortalamadan arındırıldıktan sonra kalan terimlerin normal dağılımına odaklanan bir algoritma sunulmuştur. En iyi hareketli ortalamayı belirleyen algoritmamızın çalıştığı bir örnek verilmiştir.Keywords : Hisse Getirileri, Basit Hareketli Ortalama, Ortalamaya Dönen Stokastik Süreçler, Normallik Testi