- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
- Vol: 20 Issue: 2
- Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi
Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi
Authors : Erkan Özata
Pages : 213-232
Doi:10.17494/ogusbd.672820
View : 19 | Download : 7
Publication Date : 2019-12-31
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada 2010 yılının birinci çeyreği ile 2018 yılının ikinci çeyreği arası dönemde Türkiye’de döviz kurundan tüketici fiyatlarına geçişkenlik incelenmektedir. Doğrusal olmayan otoregresif dağıtılmış gecikme (NARDL) modeli tahmin sonuçlarına göre döviz kurundaki artışın tüketici fiyatları üzerindeki etkisi, döviz kurundaki azalışın etkisinden daha fazladır. Bu sonuç zayıf piyasa rekabeti ve aşağı yönlü fiyat katılıklarının bir işareti olarak yorumla-nabilir. Döviz kurundaki %1 lik artış uzun dönemde tüketici fiyatlarını %0,7 arttırmaktadır. Bunda yüksek oranda ithal girdi kullanan üretim yapısının payı çok büyüktür. Simetri testinin sonuçlarına göre döviz kurunun etkileri kısa dönemde simetrik iken uzun dönemde asimetrik etkiler belirgin şekilde görülmek-tedir. Enflasyon üzerinde etkili olan faktörlerden bir tanesi de firmaların fiyatlama davranışlarıdır. Analiz sonuçları Türkiye’de uzun dönemde fiyatlamanın üretici para birimine (PCP) göre yapıldığını göstermektedir.Keywords : Döviz Kuru Geçişkenliği, Enflasyon, NARDL