- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
- Vol: 16 Issue: 2
- Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul
Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul
Authors : Ramazan Ekinci, Ahmet Galip Gençyürek
Pages : 512-534
Doi:10.17153/oguiibf.879784
View : 18 | Download : 7
Publication Date : 2021-08-01
Article Type : Research
Abstract :Çalışmanın amacı BİST Finans, Sanayi, Teknoloji, Turizm, Ulaştırma, Gıda ve Perakende -Ticaret sektörleri arasındaki şok ve volatilite yayılımını analiz etmektir. Bu doğrultuda 5 Ocak 2010 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasındaki günlük veriler Antonakakis vd. (2019) tarafından geliştirilen TVP- VAR Diebold Yılmaz Yayılım Endeksi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sanayi ve finans sektörünün şok ve volatilite yayılımında öncül; diğer sektörlerin ise, genellikle ardıl konumda oldukları tespit edilmiştir.Keywords : BİST, Sektör Endeksleri, Getiri, Volatilite, Yayılım Endeksi