- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
- Vol: 6 Issue: 2
- Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım
Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım
Authors : Filiz özkan
Pages : 185-200
View : 15 | Download : 11
Publication Date : 2011-06-01
Article Type : Research
Abstract :Bretton Woods sisteminin 1971 yılında çökmesi ile döviz kuru öngörüsünde yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönem sonrasında, ekonomik karar alma sürecinde önemli rolü olan döviz kurlarının tahmini, üzerinde çalışılan önemli bir konu olmuştur. Bu çalışmada Yapay Sinir Ağları ile döviz kuru tahmininde alternatif çözüm yöntemleri aranmaktadır. Bu amaçla, döviz kuru öngörüsünde kullanılan zaman serisi modellerin‐ deki "gecikmeli değerler" ve döviz kuru öngörü‐ sünde kullanılan yapısal modellerden "Parasal model ve Satınalma Gücü Paritesi modellerinin değişkenleri" kullanılarak oluşturulan Yapay Sinir Ağları modellerinin tahmin performansları incelenmiştir. Çalışmada Türkiye'ye ilişkin Amerikan Doları ve Avro döviz kuru tahminleri yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında döviz kuru değişkeninin gecikmeli değerleri kullanılarak oluşturulan Yapay Sinir Ağları modelinin en iyi öngörü gücüne sahip olduğu görülmüştür. Bu modelden sonra en iyi performansa sahip modelin ise Satınalma Gücü Paritesi değişkenleri ile oluşturulan Yapay Sinir Ağları modeli, en son olarak da Parasal modelin değişkenleri kullanılarak oluşturulan Yapay Sinir Ağları modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords : Döviz kuru tahmini, yapay sinir ağlari, zaman serileri, parasal model, satinalma gücü paritesi