- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
- Vol: 10 Issue: 2
- Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi
Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi
Authors : Tayfur Bayat, Burcu Özcan, Şebnem Taş
Pages : 7-30
View : 22 | Download : 0
Publication Date : 2015-08-01
Article Type : Other
Abstract :Bu döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısal kırılma odaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller 1979 , Phillips-Perron 1988 geleneksel birim kök testi, Zivot-Andrews 1992 tek-içsel yapısal kırılmalı birim kök testleri son olarak vektör otoregresyon doğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon 2006 tarafından geliştirilen nedensellik testleri uygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılında yapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirik analiz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesi stratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasının uygulanması kazandırmıştır. ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştırKeywords : Döviz Kuru Geçiş etkisi, Birim Kök Testleri, Frekans Alanında Nedensellik, Asimetrik Nedensellik