- Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
- Vol: 13 Issue: 2
- Küçük Gürültü Terimi İçeren Itô Stokastik Diferansiyel Denklemler için Stokastik Runge-Kutta-Fehlber...
Küçük Gürültü Terimi İçeren Itô Stokastik Diferansiyel Denklemler için Stokastik Runge-Kutta-Fehlberg Yöntemi
Authors : Hande Akdemir, Dudu Aydin Oğur
Pages : 898-916
Doi:10.18185/erzifbed.617161
View : 9 | Download : 4
Publication Date : 2020-08-31
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada, difüzyon teriminde küçük bir çarpan olan Itô stokastik diferansiyel denklemler (SDD) için stokastik Runge-Kutta-Fehlberg yöntemi (SRKFY) önerilmiştir. Bu yöntem, deterministik diferansiyel denklemler için iyi bilinen ve türevleri kullanmayan altı aşamalı RKFY’nin karışık stokastik (klasik-stokastik) integralleri kullanan bir uyarlamasıdır. Önerilen yöntemin ara adımlarında Euler-Maruyama tahminleyicisi kullanılmıştır. Bazı test problemleri için, yöntemin kuadratik orta anlamda yakınsaklığını incelemek ve bilinen bazı yöntemlerle karşılaştırmak amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmıştır.Keywords : Runge-Kutta-Fehlberg yöntemi, Itô stokastik diferansiyel denklemler, nümerik çözümler, küçük gürültü