- Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
- Issue: 9
- FORECASTING THE EXCHANGE RATE SERIES WITH ANN: THE CASE OF TURKEY
FORECASTING THE EXCHANGE RATE SERIES WITH ANN: THE CASE OF TURKEY
Authors : Cem Kadilar, Muammer Şimşek, Çağdaş Hakan Aladağ
Pages : 17-29
View : 11 | Download : 6
Publication Date : 2011-09-05
Article Type : Research
Abstract :Zaman serilerindeki hem doğrusal, hem de doğrusal olmayan yapıyı Yapay Sinir Ağlarıyla (YSA) modellemek mümkün olduğundan, YSA yönteminin doğrusal olmayan yapıya sahip kaotik serilerin modellenmesinde de kullanımı uygun olacaktır. Bu nedenle, yapılan çalışmada, yüksek dalgalanma gösteren Türkiye TL/US dolar döviz kuru zaman serisinin modellenmesinde YSA yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar göre, YSA yönteminin mevsimsel ARIMA ve ARCH gibi modellerden daha iyi öngörüler ürettiği görülmüştür. Ek olarak, Türkiye döviz kuru zaman serisinin çözümlenmesinde, YSA yöntemi kullanımının detayları da verilmiştir.Keywords : Aktivasyon fonksiyonu, ARIMA, ARCH, Döviz kuru, Kaotik seriler, Öngörü, Yapay sinir ağları, Zaman serileri