- Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
- Issue: 16
- ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ...
ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ
Authors : Cengiz Aktaş, Hülya Akkurt
Pages : 0-0
View : 20 | Download : 6
Publication Date : 2015-06-20
Article Type : Other
Abstract :Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayisinden kısaca bahsedilerek, otomobil üretimi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldıKeywords : ARCH, GARCH, Otomotiv Sanayii, Farklı Varyanslılık