- Doğuş Üniversitesi Dergisi
- Vol: 20 Issue: 2
- Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Dönüşen Alacakların Bağımlılık Yapısı: Kurumsal ve Bireysel Kredil...
Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Dönüşen Alacakların Bağımlılık Yapısı: Kurumsal ve Bireysel Krediler Üzerine Bir Araştırma
Authors : Ilhami Karahanoglu
Pages : 171-187
View : 9 | Download : 3
Publication Date : 2019-07-01
Article Type : Research
Abstract :Bu araştırma ile kişisel krediler araba, ev vb. ile firma ve şirketlere verilen işletme, yatırım vb. kurumsal kredilerin takibe dönüşüm verilerinin bağımlılık yapılarının 2005-2018 dönemi için açıklanması hedeflenmiştir. Doğrusallık ve normal dağılım gibi güçlü kabulleri içermemesi nedeni ile kopula fonksiyonları ile bağımlılık yapılarının modellenmesinin daha etkili olduğu düşüncesi ile söz konusu market segmentleri arasındaki bağımlılık yapısı kopulalar ile modellenmiştir. Kopula fonksiyonları ile yapılan bağımlılık yapısı modellemesi sonuçlarına göre en düşük Akaike Katsayısı Değerine AIC sahip kopula modeli en başarılı model olarak seçilmiştir. Söz konusu kopula modeli, olasılık dağılımlarının kuyruk bölgelerinde ortaya çıkan ekstrem değerlerde bağımlılığa işaret etmektedir. Söz konusu doğrusal bir doğaya sahip olmayan kuyruk bağımlılığının ortaya çıkması ile hem bankacılık içsel kredilendirme ve değerlendirme süreçleri hem de bankacılık sektörünün tümüne ait düzenleme uygulamaları ekstrem durumlar için birleştirilebilir.Keywords : Kopulalar, Takibe Dönüşen Alacaklar, Bankacılık