- Doğuş Üniversitesi Dergisi
- Vol: 16 Issue: 1
- BİST100 ENDEKSİ FİYAT ve İŞLEM HACMİNİN FRAKTALLIK ANALİZİ
BİST100 ENDEKSİ FİYAT ve İŞLEM HACMİNİN FRAKTALLIK ANALİZİ
Authors : Samet Günay
Pages : 35-50
View : 9 | Download : 4
Publication Date : 2015-01-01
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada 04.01.2000-19.03.2014 dönemi için BIST100 Endeksi’nin getirileri ve işlem hacminin fraktal yapısı incelenmiştir. Fraktallık testlerinde uzun dönemli bellek analizleri ve fraktal boyut hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Uzun dönemli bellek hesaplamalarında Dönüştürülmüş Genişlik analizi, Eğilimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi ve Smith’in 2005 modifiye GPH analizi kullanılırken, fraktal boyut hesaplamalarında Kutu Sayım,Yarı-Periyodogram ve Variogram yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar tüm yöntemler için tutarlı olup, hem BIS100 endeks getirlerinde hem de işlem hacminde fraktal bir yapı olmadığı görülmüştür.Keywords : Uzun Dönemli Bellek, Fraktal Boyut, Kendine Benzerlik, Fraktallık