- Doğuş Üniversitesi Dergisi
- Vol: 8 Issue: 2
- FORECASTING DAILY AND SESSIONAL RETURNS OF THE ISE-100 INDEX WITH NEURAL NETWORK MODELS
FORECASTING DAILY AND SESSIONAL RETURNS OF THE ISE-100 INDEX WITH NEURAL NETWORK MODELS
Authors : Emin Avci
Pages : 128-142
View : 9 | Download : 4
Publication Date : 2007-07-01
Article Type : Research
Abstract :Özellikle son on yılda yapay sinir ağları modelleri portföy oluşturma ve hisse senedi piyasası tahminleri gibi finansal problemleri çözmede uygulanmaktadır. Çeşitli yapay sinir ağları modelleri arasında, çok-katmanlı pörseptron modelleri finansal tahmin çalışmaları için yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma, çok-katmanlı pörseptron modellerinin İMKB-100 endeksinin günlük ve seanslık getirilerinin tahmin edilmesindeki etkinliğini incelemektedir. Çalışmanın bulgularından yola çıkılarak, çok-katmanlı pörseptron modellerinin İMKB-100 endeks getirisini tahmin etmede umut vaat eden bir performans gösterdiği sonucuna varılabilir. Fakat, yapay sinir ağları modellerinin tahmin güçleri farklı değişkenler ve farklı model yapıları kullanılarak daha da arttırılabilirKeywords : Yapay sinir ağları modelleri, Hisse senedi piyasası tahminleri