- Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 4 Issue: 2 - Issue: 2 Vol: 4 Ay:09 Year:2014
- Monte Carlo Simülasyonu ile Beklenmeyen Operasyonel Kayıpların Tahmini
Monte Carlo Simülasyonu ile Beklenmeyen Operasyonel Kayıpların Tahmini
Authors : Özge Eren, Mustafa Çikrikçi
Pages : 349-361
View : 11 | Download : 3
Publication Date : 2014-09-01
Article Type : Other
Abstract :Bu çalışmada, finansal kurumlar için oldukça önemli bir risk türü olan operasyonel riskin modellenmesi ve ölçülmesi konusu ele alınmıştır. İlk olarak operasyonel risk kavramı ve önemi üzerinde durulmuş daha sonra ise operasyonel risk ölçümü hesaplamalarından bahsedilmiştir. Operasyonel riskin ölçümünde, beklenmeyen operasyonel kayıpların tahmini Uç Değerler Teorisi ve Monte Carlo Simülasyonu sıklık/şiddet dağılımları kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama alanında ise kurumlar açısından gerçek veriler kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olan bu çalışma, Microsoft Excel’de veri setleri yaratılarak Monte Carlo Simülasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen beklenen değer hesabı ise kurumların risk seviyelerini görmeleri açısından önemlidir.Keywords : Operasyonel Risk, Monte Carlo Simülasyonu, İstatistiksel Dağılımlar.