- BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
- Vol: 15 Issue: 1
- Finansal Kurumlarda Senaryo Bazlı Aykırı Gözlem Tespiti: Türk Faktoring Sektörü Üzerine Bir Çalışma...
Finansal Kurumlarda Senaryo Bazlı Aykırı Gözlem Tespiti: Türk Faktoring Sektörü Üzerine Bir Çalışma
Authors : Levent Güntay, Mehmet Aktuna
Pages : 83-113
Doi:10.46520/bddkdergisi.986652
View : 14 | Download : 9
Publication Date : 2021-08-10
Article Type : Research
Abstract :Finans sektöründe çevrimiçi ve mobil işlemlerin sayısı ve hızının artması beraberinde farklı riskleri ve denetleme maliyetlerini de getirmiştir. Bu riskler sahtecilikten kredi riskine, veri tabanı hatalarından, operasyonel problemler ve müşteri kayıplarına kadar çok farklı alanlarda gerçekleşebilir. Bu çalışmada faktoring işlemleri için senaryo bazlı aykırılık analizi bu riskleri oluşma aşamasında ve gözetimli bir istatistiksel bir model kurmadan tespit etmeyi amaçlamaktadır. Aykırılık analizi bağlamında karakteristikleri ana kümeden büyük sapma gösteren çek, müşteri ya da müşteri temsilcisi gözlemleri aykırı olarak tanımlanmaktadır. Bu karakteristikler faktoring uzmanlarının tecrübelerine dayanılarak geliştirilen senaryo kurguları içinde seçilip bir araya getirilmiştir. Karakteristiklerin ana kümeden sapmaları Mahalanobis, Minimum Kovaryans, ve Ortogonolize Gnanadesikan- Kettenring uzaklıkları ile hesaplanmaktadır. Çalışmada kullanılan veritabanı bir faktoring şirketinin 2018-2020 arası çek faktoring işlem bilgileri ile Kredi Kayıt Bürosu Çek ve Risk raporlarını birleştirmekte ve 7 farklı senaryo kullanılarak aykırı işlemler bulunmaktadır. Kurulan modelin aykırı değer eşik seviyesinin finansal kurumun tolere edebileceği hata tespit oranları ve istihbarat bütçesi çerçevesinde nasıl ayarlanıp optimize edilebileceği de çalışmada gösterilmiştir. Geliştirilen model bankacılık, faktoring, leasing, sigortacılık alanlarındaki hemen her finansal işlemde risk taşıyan aykırı gözlemleri bulabildiği gibi finansal sektörü düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından da kullanılabilir.Keywords : Aykırı değer tespiti, Faktoring, Mahalanobis uzaklığı