- BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
- Vol: 7 Issue: 1
- Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Futures Sözleşmelerine Etkisi: VOB’ta Bir Uygulama
Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Futures Sözleşmelerine Etkisi: VOB’ta Bir Uygulama
Authors : Hasibe Özgümüş, Turhan Korkmaz, Emrah Ismail Çevik
Pages : 103-136
View : 9 | Download : 3
Publication Date : 2013-06-01
Article Type : Other
Abstract :Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında, makroekonomik faktörlerin VOB’ta işlem gören İMKB 100, İMKB 30, Dolar ve Euro vadeli işlem sözleşmelerinin getiri, işlem hacmi ve volatilitesine etkisi incelenmiş ve volatilite tahminlemesi yapılmıştır. Analiz sonucunda, farklı makroekonomik faktörlerin vadeli işlem sözleşmelerinin getiri, işlem hacmi ve volatilitesi üzerinde farklı etkilerinin olduğu ve volatilitenin etkili değişkenler ile daha iyi öngörülebileceği sonucuna ulaşılmıştırKeywords : VOB, Makroekonomik Faktörler, Regresyon Analizi, EGARCH