- Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 9 Issue: 17
- Türkiye’de Geçiş Etkisi Hipotezinin Geçerliliği: Bir Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi
Türkiye’de Geçiş Etkisi Hipotezinin Geçerliliği: Bir Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi
Authors : Pınar Koç
Pages : 1-12
View : 8 | Download : 8
Publication Date : 2018-07-01
Article Type : Research
Abstract :: Bu çalışmanın amacı döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi hipotezinin Türkiye’de geçerli olup olmadığını doğrusal olmayan zaman serisi modellerini kullanarak analiz etmektir. Modelin bağımlı değişkeni TÜFE, bağımsız değişkeni nominal döviz kurudur. 1990:01-2017:07 dönemini kapsayan bu çalışmada serilerin doğrusallığını test etmek için Harvey (2007) testi, serilerin durağanlığını sınamak için KSS birim kök testi kullanılmıştır. Son aşamada KSS eşbütünleşme testi uygulanarak döviz kuru ile TÜFE arasındaki eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de nominal döviz kuru ile TÜFE arasında eş bütünleşme ilişkisi yoktur. Yani, Türkiye’de döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi yokturKeywords : Doğrusal Olmayan Zaman Serileri, Eşbütünleşme