- Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi
- Vol: 4 Issue: 1
- BANK RANKING BASED ON CREDIT RISK DETERMINANTS IN TURKISH BANKING SECTOR
BANK RANKING BASED ON CREDIT RISK DETERMINANTS IN TURKISH BANKING SECTOR
Authors : Ilyas Akhisar, K. Batu Tunay
Pages : 1-20
View : 13 | Download : 2
Publication Date : 2017-01-16
Article Type : Research
Abstract :Çalışmada ticari bankaların kredi risklerinin belirleyicileri analiz edilmiş ve ardından anlamlı bulunan değişkenlerden hareketle örneklem döneminde ele alınan bankalar riskliliklerine göre sıralanmıştır. Yapılan deneysel analizler 2004-2014 döneminde Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren 27 ticari bankayı kapsamaktadır. Kredi riskinin belirleyicileri, uluslararası deneysel çalışmaların bulguları doğrultusunda modellenmiştir. Bu bağlamda bankaya özgü ve makro ekonomik değişkenleri kapsayan dinamik bir panel veri modelleri tahmin edilmiştir. Ardından anlamlı katsayı değerleri veren değişkenler ile TOPSIS analizi uygulanmıştır. Dinamik modellerin tahmininden elde edilen anlamlı katsayılar, TOPSIS analizinde değişken ağırlıkları olarak dikkate alınmıştır. Bulgular hem bankaya özgü hem de makro ekonomik değişkenlerin kredi riski üzerinde güçlü etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle ekonomik faaliyet hacmindeki daralma ve makro istikrarsızlıkların kredi riskini arttırdığı belirlenmiştir. TOPSIS analizleri ise, 2007 sonrası dönemde kredi riski sıralamasının değiştiğini, bu tarihten itibaren kamu bankaların ilk üç sırayı almasına karşın, önemli özel sermayeli milli bankaların ilk onun dışına çıktığını göstermiştir.Keywords : Ticari Bankacılık, Kredi Riski, Dinamik Panel Veri, TOPSIS