- Maliye ve Finans Yazıları
- Issue: Special Issue: 2 Special Issue
- Covid-19 Pandemi Sürecinin BİST-30 Hisse Senetlerine Etkilerinin Karışıklık Matrisi ile Analizi...
Covid-19 Pandemi Sürecinin BİST-30 Hisse Senetlerine Etkilerinin Karışıklık Matrisi ile Analizi
Authors : Gökhan Sönmezler
Pages : 51-70
Doi:10.33203/mfy.846549
View : 13 | Download : 5
Publication Date : 2021-02-02
Article Type : Other
Abstract :Covid-19 pandemi sürecinin BIST-30 hisse senetlerinin piyasa performansı üzerindeki etkileri Karışıklık Matrisi yöntemi ile analiz edilerek pandemi döneminin kazananları ve kaybedenleri belirlenmiş, pandeminin sektörel etkileri, aritmetik getiriler, CAPM, Sharpe, Treynor, Sortino Oranları ile dönemsel sapmalar üzerinden analiz edilmiştir. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden sonraki gelişmeler ile şirketlerin 2019 yılı sonundaki hisse senetleri performansları karşılaştırılarak dönemsel sapmalar karışıklık matrisi ve lojistik regresyon yöntemleri ile ortaya konmuştur. Gözlemler üzerinden Doğru Pozitif Oranlar (TPR) ve Yanlış Negatif Oranlar (FNR) ile Pozitif Tahmin Değerleri (PPV) ve Yanlış Keşifsel Değerler (FDR) hesaplanarak modelin temel varsayımları sınanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, piyasa performansı açısından 16 hisse yüzde 94,1 doğrulukla belirtilen dönemde kazanan grubunda, 8 hisse ise yüzde 61,5 doğrulukla kaybeden grubunda yer aldığı tespit edilmiştir.Keywords : BIST-30, Covid-19, Karışıklık Matrisi