- Maliye ve Finans Yazıları
- Issue: Special Issue: 2 Special Issue
- Bist 30 Hisse Senetlerinin Gelecekteki Değerlerinin Geometrik Brownıan Hareketi İle Tahmini Ve Arıma...
Bist 30 Hisse Senetlerinin Gelecekteki Değerlerinin Geometrik Brownıan Hareketi İle Tahmini Ve Arıma, Sarıma, Garch, Egarch, Gjr Modelleri İle Volatilite Analizi
Authors : Sonat Bayram
Pages : 191-218
Doi:10.33203/mfy.844861
View : 11 | Download : 6
Publication Date : 2021-02-02
Article Type : Research
Abstract :Geometrik Brownian Hareketi (GBM) ile BIST 30 hisse senetlerinin gelecek değerlerini tespit etmede, özellikle ilk otuz gündeki isabet oranının oldukça yüksek olduğu, süre uzadıkça dışsal şoklara bağlı olarak tahmin hatasının yükseldiği ve özellikle de düşük varyansa sahip hisse senetlerinin tahmin hatasının diğerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Geometrik Brownian Hareketi (GBM) ile üretilen zaman serilerinin otoregresif entegre hareketli ortalama mevsimsel ARIMA (SARIMA) (Gaussian Dağılım) modeli ile daha isabetli ölçümlendiği (12 şirket), ardından en iyi asimetri tipi volatilite modelinin sırasıyla EGARCH (11 şirket), GARCH (6 şirket), GJR (1 şirket) olduğu tespit edilmiştir.Keywords : GBM, Volatilite, EGARCH, GJR