- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
- Vol: 57 Issue: 2
- ROBUST REGRESYONLARIN TAHMİNCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ VE KLASİK YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRIL...
ROBUST REGRESYONLARIN TAHMİNCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ VE KLASİK YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Authors : Ensar Yeşilyurt
Pages : 15-26
View : 11 | Download : 4
Publication Date : 2012-01-26
Article Type : Other
Abstract :İMKB'de perakende ve gıda sektöründe işlem gören 32 şirketin değerlerindeki aylık ve haftalık değişim oranları baz alınarak beta katsayıları hesaplanmıştır. Bunun için alternatif iki yöntem olan en küçük kareler ve en küçük ortanca kareler yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak aylık veriler haftalık verilere göre daha az sapmaya sahip olduğu ve bazı hisse senetlerinde EKK ve KOK'dan elde edilen risk sinyallerinin yön değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca haftalık ve aylık frekanslara göre elde edilen sonuçlarda da farklılıklar oluşmuştur.Keywords : EKK, KOK, robust, beta