- Istanbul Business Research
- Vol: 38 Issue: 1
- Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye’de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi
Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye’de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi
Authors : Tuncay Can, Ersoy Öz
Pages : 1-23
View : 8 | Download : 3
Publication Date : 2009-10-14
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada döviz kuru olarak Amerika Birleşik Devletleri dolar kuru için geleceğe yönelik bir tahmin metodu sunulmaktadır. Tahmin metodu olarak Markov Zincirlerine bazı ek özellikler eklenerek tanımlanan Saklı Markov Modelleri kullanılmıştır. Modelde 1992 – 2007 yılları arasında Türkiye’de gözlenen dolar kuru değerleri ve bu kurları etkileyen ekonomik veriler baz alınarak 2008 yılına ait dolar kuru değişimi için tahminlemeler yapılmıştır. Saklı Markov Modellerinde, modele ait matematiksel hesaplamalar çok karmaşık bir yapıda olup, çözümü oldukça uzun zaman almaktadır. Bu nedenle hesaplamalarda, Matlab2007 programı içerisinde var olan Saklı Markov Modeli çözüm algoritmaları kullanılacaktır. 2008 yılı için ilki Ocak ve Şubat aylarına diğeri Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait iki tahminleme yapılmıştır. Tahminlenen dolar kuru değişimleri için tutarlılığın oldukça yüksek olduğu görülmüştür.Keywords : Markov Zinciri, Saklı Markov Modelleri, Saklı Markov Modeli Algoritmaları, Dolar Kuru, Dolar Kuru Değişim Tahmini