- International Journal of Social Inquiry
- Vol: 8 Issue: 1
- THE EFFECT OF AUTOCORRELATION IN ERROR TERMS ON THE POWER OF THE DICKEY FULLER UNIT ROOT TEST: A SIM...
THE EFFECT OF AUTOCORRELATION IN ERROR TERMS ON THE POWER OF THE DICKEY FULLER UNIT ROOT TEST: A SIMULATION APPROACH
Authors : Mehmet Çinar, Atilla Hepkorucu
Pages : 29-61
View : 8 | Download : 3
Publication Date : 2017-10-10
Article Type : Research
Abstract :v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Bu çalışmada en temel birim kök testi olarak kabul edilen Dickey Fuller birim kök testlerinin, hata terimlerinin korelasyonlu olması sonucu etkilenmesi durumu incelenmiştir. Bilindiği üzere Dickey Fuller birim kök testleri ile sistemdeki otoregresif değişkenin parametre katsayısının (tau) istatistiği ile söz konusu değişkenin durağanlığı belirlenmektedir. Ancak parametre katsayısının bire yakın çıkması durumunda test eleştirilmektedir. Test bu durumda durağanlık olgusu yerine durağan dışılığı sıkça önermektedir. Çalışmada belirlenen sonuçlara göre, hata terimlerinin korelasyonlu olması ve bu durumunun göz ardı edilmesi ile durağan seriler daha sık bir şekilde durağan dışı olma eğilimindedir. Bununla beraber otokorelasyonun zayıf olsa da sistemden uzaklaştırılması halinde serinin durağan çıkma olasılığı daha net bir şekilde önerilmektedir.Keywords : Zaman Serisi Modelleri, Birim Kök, Otokorelasyon, Parametrik Modeller, Simülasyon